volatilita' implicita

  Livello di volatilità implicito ai prezzi di mercato delle opzioni. Indica il livello di variablità futura attesa dal mercato sul bene oggetto dell'opzione.

  Eng. implied volatility

  Il contratto di opzione è caratterizzato da questo genere di volatilità, che è generalmente misurata sulla base del modello di Black and Scholes mediante una stima effettuata in relazione al prezzo corrente dell'opzione, al prezzo dello strumento sottostante, al prezzo d'esercizio, alla durata residua ed al livello dei tassi di interesse.